C forex futures volume

Understanding Volume amp Otwarte zainteresowanie technicznymi ośrodkami nauczania towarów Technicy wykorzystują trójwymiarowe podejście do analizy rynku, która obejmuje badanie ceny, wielkości i otwartego zainteresowania. Spośród tych trzech cena jest najważniejsza. Jednak wielkość i otwarte odsetki stanowią ważne wtórne potwierdzenie akcji cenowej na wykresie i często dostarczają wskazówkę dotyczącą zbliżającej się zmiany trendu. Dla początkujących studentów rynku te dwa pojęcia wydają się nieco mylące, ale są bardzo ważnymi pojęciami, które można zrozumieć, podejmując szczegółową analizę działań rynkowych. Objętość reprezentuje całkowitą kwotę działalności handlowej lub umów, które zmieniły właściciela na danym rynku towarowym na jeden dzień handlowy. Im większa ilość obrotów podczas sesji giełdowej, tym większy będzie wolumen obrotu. Jak wspomniano wcześniej, wyższy słupek głośności na wykresie oznacza, że ​​aktywność handlowa była większa w tym dniu. Innym sposobem spojrzenia na to jest to, że objętość reprezentuje miarę natężenia lub presji za trendem cenowym. Im większy wolumen, tym bardziej możemy oczekiwać, że obecny trend będzie kontynuowany, a nie odwracany. Technicy uważają, że wolumen poprzedza cenę, co oznacza, że ​​utrata presji na wzrost cen w presji wzrostowej lub spadkowej w trendzie spadkowym pojawi się w danych liczbowych, zanim przedstawi się jako odwrócenie trendu na wykresie słupkowym. Otwarte odsetki to łączna liczba zaległych umów, które są utrzymywane przez uczestników rynku na koniec każdego dnia. Tam, gdzie wielkość mierzy presję lub intensywność trendu cenowego, otwarte odsetki mierzą przepływ pieniędzy na rynku kontraktów terminowych. Dla każdego sprzedawcy kontraktu terminowego musi być nabywca tej umowy. W ten sposób sprzedawca i kupujący łączą się, aby stworzyć tylko jedną umowę. Dlatego, aby określić całkowite otwarte odsetki dla danego rynku, musimy znać tylko sumy z jednej strony lub z drugiej strony, kupujących lub sprzedających, a nie sumę obu. Każda transakcja zrealizowana na podłodze giełdy futures ma wpływ na poziom otwartych odsetek na ten dzień. Na przykład, jeśli obie strony handlu rozpoczynają nową pozycję (jeden nowy kupujący i jeden nowy sprzedawca), odsetki otwarte wzrosną o jedną umowę. Jeśli obaj handlowcy zamkną istniejącą lub starą pozycję (jeden stary kupujący i jeden stary sprzedawca), otwarte odsetki spadną o jedną umowę. Trzecia i ostatnia możliwość to stary sprzedawca, który przekazuje swoją pozycję nowemu handlowcowi (jeden stary nabywca sprzedaje jednemu nowemu nabywcy). W takim przypadku odsetki otwarte nie ulegną zmianie. Monitorując zmiany wysokości odsetek otwartych na koniec każdego dnia handlowego, można wyciągnąć pewne wnioski dotyczące działalności w dniach. Zwiększenie zainteresowania oznacza, że ​​na rynek trafiają nowe pieniądze. Rezultat będzie taki, że obecny trend (w górę, w dół lub w bok) będzie kontynuowany. Spadające zainteresowanie otwarte oznacza, że ​​rynek likwiduje i oznacza, że ​​dominujący trend cenowy dobiega końca. Znajomość otwartego zainteresowania może okazać się przydatna pod koniec ważnych ruchów rynkowych. Wyrównywanie stale rosnących odsetek otwartych po trwałej podwyżce cen jest często wczesnym ostrzeżeniem o zakończeniu na rynku wzrostowym lub hossy. Związek pomiędzy dominującym trendem cenowym, objętością i odsetkami otwartymi można podsumować w poniższej tabeli. Wzmocnienie rynku Ważne jest, aby zrozumieć, że wykres cen towarów rejestruje tylko dane. Sam w sobie ma niewielką wartość. Monitorując trend cenowy, wielkość i otwarte zainteresowanie, technik jest w stanie lepiej ocenić presję kupna lub sprzedaży za ruchami rynkowymi. Informacje te mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia zmiany ceny lub ostrzeżenia, że ​​ruch cenowy nie jest zaufany. Dzięki temu uzyskasz cenne informacje pozwalające opracować odpowiednią strategię cenową i odpowiedni plan produkcyjno-marketingowy do swojej działalności rolniczej. Wprowadzenie do handlu Forex Futures Globalny rynek walutowy to ponad 5 bilionów dolarów średniej dziennej wartości obrotów, co czyni go największym rynkiem na świecie. Na tym rynku rośnie klasa pochodnych papierów wartościowych: futures na rynku Forex. W tym artykule zostaną zdefiniowane i opisane te kontrakty futures oraz ich popularne aplikacje, a także zaprezentujemy narzędzia analityczne niezbędne do pomyślnego wynegocjowania kontraktu na rynku walutowym w wysokości 112 miliardów USD dziennie. Co to są transakcje terminowe Forex Forex to standardowe kontrakty futures na kupno lub sprzedaż waluty w określonym dniu, czasie i rozmiarze kontraktu. Kontrakty te są przedmiotem obrotu na jednej z licznych giełd futures na całym świecie. W przeciwieństwie do kontratakujących kontrakty terminowe kontrakty terminowe są publicznie notowane, nie można ich dostosowywać (ustandaryzowane w ramach określonej wielkości kontraktów i procedur rozliczeniowych) i są zabezpieczone przed stratami kredytowymi przez pośrednika zwanego "izbą rozliczeniową". (Powiązane instrumenty pochodne: transakcje terminowe vs. transakcje terminowe) Izba rozrachunkowa zapewnia tę gwarancję w drodze procesu, w którym zyski i straty naliczane codziennie są zamieniane na rzeczywiste straty pieniężne i księgowane lub obciążane na rachunek posiadacza rachunku. Ten proces, znany jako mark-to-market, wykorzystuje średnią z ostatnich kilku transakcji dnia do obliczenia ceny rozliczeniowej. Ta cena rozliczeniowa jest następnie wykorzystywana do ustalenia, czy zysk lub strata została poniesiona na rachunku transakcji terminowych. W okresie między rozliczeniem z poprzednich dni a prądami zyski i straty są oparte na ostatniej wartości rozliczeniowej. Futures clearing houses wymagają depozytu od uczestników znanego jako marża. W przeciwieństwie do marży na rynku akcji, która jest pożyczką od brokera do klienta w oparciu o wartość jego obecnego portfela, marża w sensie futures odnosi się do początkowej kwoty pieniędzy zdeponowanych w celu spełnienia minimalnego wymogu. Nie wymaga to zaciągania pożyczek, a ten wstępny depozyt zabezpieczający stanowi formę dobrej wiary, aby zapewnić, że obie strony biorące udział w transakcji wywiążą się ze swoich zobowiązań. Ponadto wymóg wstępnego depozytu terminowego futures jest zazwyczaj niższy niż marża wymagana na rynku akcji. W rzeczywistości marże kontraktów futures są zwykle niższe niż 10 procent ceny futures. W przypadku, gdy rachunek przyjmuje straty po codziennej wycenie według wartości rynkowej, posiadacze pozycji terminowych muszą zapewnić utrzymanie swoich poziomów marży powyżej przewidywanej kwoty zwanej marginesem utrzymania. Jeżeli naliczone straty obniżą saldo konta poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego, przedsiębiorca otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (bez związku z filmem) i musi zdeponować środki, aby przywrócić marżę do kwoty początkowej. Przykład wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla każdego rodzaju kontraktu można znaleźć na stronie Chicago Mercantile Exchange lub stronie CME (więcej na temat CME poniżej). Transakcje futures na rynku Forex odbywają się na giełdach na całym świecie, a najpopularniejszą jest Chicago Mercantile Exchange (CME), która ma największy wolumen kontraktów terminowych. Forex, podobnie jak większość kontraktów futures, może być przedmiotem obrotu w otwartym systemie out-cry za pośrednictwem live traderów na pit stopie lub w całości za pomocą środków elektronicznych z komputerem i dostępem do Internetu. Obecnie otwarte protesty są wycofywane w Europie i zastępowane przez handel elektroniczny. Jak wspomniano wcześniej, pod względem liczby transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu, grupa CME prowadzi pakiet z łączną kwotą 3,16 miliarda kontraktów za rok 2017. Giełdy Intercontinental Exchange i Eurex zajmują odpowiednio miejsce na 2. i 3. miejscu na 2807,97 i Obrotów 2190,55 miliardów kontraktów. Większość kontraktów futures na FX jest przedmiotem obrotu za pośrednictwem grupy CME i jej pośredników. Specyfikacje kontraktów i Tick Każda umowa futures została ujednolicona przez giełdę i ma pewne cechy, które mogą odróżniać ją od innej umowy. Na przykład kontrakty futures CADUSD są fizycznie dostarczane w dniu rozliczenia, standaryzowane według wielkości do 100 000 dolarów kanadyjskich, a transakcje przez dwadzieścia miesięcy w oparciu o cykl kwartalny marzec (tj. Marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień). Jednak największym zainteresowaniem przedsiębiorców byłaby minimalna fluktuacja cen, znana również jako tick. Zaznaczenie jest unikalne dla każdej umowy i konieczne jest, aby przedsiębiorca rozumiał jego właściwości. W przypadku umowy CADUSD, zmiana haczyka lub ceny minimalnej wynosi 0.008 na przyrosty w dolarach kanadyjskich. Przy umowie standaryzowanej na 100 000 dolarów kanadyjskich przekłada się to na 10 ruchów w każdą stronę. Oznacza to, że jeśli dolara kanadyjskiego doceni się od .78700 USD do .78750 USD, krótki sprzedawca straciłby 5 ticków lub 50 na kontrakt. W przeciwieństwie do kontraktów futures CADUSD, kontrakt CHFUSD ma kontrakt o wartości 125 000 franków szwajcarskich, a tick w tym przypadku wynosi 0,0001 na frank szwajcarski lub 12,50 kontraktu. Na rynkach kontraktów terminowych znajdują się również mini-kontrakty o połowę standardowej umowy oraz E-Minis, które są 110 razy większe niż ich regularne odpowiedniki. E-minis są idealne dla nowych podmiotów gospodarczych ze względu na ich zwiększoną płynność i dostępność dzięki niższym wymaganiom w zakresie depozytów zabezpieczających. Umowy zawierane są 23 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku, na całym świecie. Rodzaje zastosowań: Hedging Futures na rynku Forex są szeroko stosowane zarówno w działalności hedgingowej, jak i spekulacyjnej. Przyjrzyjmy się krótko przykładowi zastosowania kontraktów futures na kursy wymiany walut w celu ograniczenia ryzyka walutowego. Amerykańska firma prowadząca działalność w Europie spodziewa się otrzymać wypłatę 1 000 000 na świadczone usługi w ciągu pięciu miesięcy. Dla przykładu, wyobraź sobie, że kurs EURUSD na rynku bieżącym wynosi obecnie 1,04. Obawiając się dalszego pogorszenia euro w stosunku do dolara, spółka może zabezpieczyć się przed zbliżającą się spłatą, sprzedając 8 kontraktów terminowych na euro, z których każdy zawiera 125 000, wygasając w ciągu pięciu miesięcy za 1,06 USD za euro. W ciągu kolejnych pięciu miesięcy, gdy euro osłabnie dalej w stosunku do dolara, konto firmy jest codziennie rozliczane przez izbę rozrachunkową. Po upływie czasu, w którym euro spadło do 1,03, fundusz osiągnął zysk w wysokości 3750 na kontrakt z krótkimi kontraktami, obliczony za pomocą 300 ticków (przy minimalnym ruchu cenowym za tick przy 0,0001) i mnożniku 12,50 za kontrakt. Dzięki 8 umowom sprzedanym firma osiąga zyski w wysokości 30 000, przed rozliczeniem opłat i prowizji. Gdyby amerykańska firma w tym przykładzie nie brała udziału w tym handlu i otrzymywała euro po kursie kasowym, straciłaby 10 000: 1,04 EUR na spotach 5 USD przed terminem wygaśnięcia kontraktów terminowych, a 1,03 miejscu na wygaśnięciu kontraktów terminowych oznacza utratę 10 000 na 1 000 000. Rodzaje zastosowań: handel i spekulacja Podobnie jak w przypadku rynku akcji, rodzaje metod handlowych zależą od unikalnych preferencji jednostki, zarówno jeśli chodzi o techniki, jak i ramy czasowe. Handlowcy na dzień zazwyczaj nie zajmują pozycji przez noc i mogą wejść i wyjść z transakcji w ciągu kilku minut, starając się skakać na huśtawce intraday. Day traders M. O. koncentruje się wokół akcji cenowej i ilościowej, z dużym naciskiem na analizę techniczną, a nie na czynniki fundamentalne. Handlarz futures na rynku forex wykorzystuje przede wszystkim główne wskaźniki techniczne dominujące na rynkach sportowych, takie jak modele Fibonacciego. Zespoły Bollingera. MACD. oscylatory. średnie ruchome. wzorce linii trendu, obszary wsparcia i oporu. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Analizowanie wzorów wykresów: Wprowadzenie) Wiele, jeśli nie wszystkie aspekty analizy technicznej dla akcji, można stosować zamiennie z rynkiem kontraktów terminowych, a zatem handel pomiędzy tymi dwiema klasami aktywów może być łatwym przejściem dla handlowców na dzień. Handlarze Swing to handlowcy, którzy zajmują pozycje przez noc, przez okres do jednego miesiąca. Zwykle wykorzystują analizę techniczną obejmującą dłuższe ramy czasowe (wykresy godzinowe i dzienne), a także krótkoterminowe czynniki makroekonomiczne. Wreszcie, istnieją podmioty zajmujące pozycję, które zajmują pozycję przez wiele tygodni do wielu lat. W przypadku tych osób analiza techniczna może zająć miejsce z tyłu na czynniki makroekonomiczne. Handlowcy zajmujący pozycję nie są zainteresowani codziennymi wahaniami cen kontraktowych, ale interesują się obrazem jako całością. Jako takie, mogą stosować szersze stop-loss i inne zasady zarządzania ryzykiem niż swing lub day trader. Należy jednak zauważyć, że są to uogólnione definicje, a cechy różnicujące przedsiębiorców nie są czarno-białe. Czasami dzienni inwestorzy mogą stosować analizę fundamentalną, na przykład w momencie publikacji danych Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku. Z tego samego powodu handlowcy pozycyjni mogą wykorzystywać narzędzia analizy technicznej do konfigurowania wpisów, wyjść i kończących strat stop. Co więcej, ramy czasowe wykorzystywane przez handlowców są również dość subiektywne, a dzienna inwestycja może utrzymywać pozycję przez noc, podczas gdy handlarz swingami może utrzymywać pozycję przez wiele miesięcy naraz. Podobnie jak na rynkach akcji, rodzaj stylu handlu jest całkowicie subiektywny i zmienia się w zależności od jednostki. Rodzaje narzędzi analitycznych Podobnie jak w przypadku rynku akcji, inwestorzy kontraktów futures na kursy walut wykorzystują zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną. Analiza techniczna z natury, analizuje dane o cenach i objętości, a następnie podobne metodologie są powszechne zarówno na rynku akcji, jak i rynku kontraktów terminowych. Jednak największy analityczny kontrast pomiędzy handlowcem FX i powiedzmy handlowcem giełdowym będzie polegał na sposobie, w jaki stosują analizę fundamentalną. Analiza fundamentalna na rynku giełdowym może uwypuklić analizę sprawozdań rachunkowych firmy, dyskusję i analizę zarządzania, analizę wydajności, analizę wskaźników i analizę branżową. W zależności od analityka szersze zasady makroekonomiczne mogą zająć tylne siedzenie w stosunku do specyfiki firmy. Handlowcy kontraktów futures na kursy wymiany walut (i ogólnie FX) muszą jednak doskonale znać zasady makroekonomiczne i techniki prognozowania. Nowo rozwijający się podmiot handlujący kontraktami terminowymi na rynku walutowym musi rozumieć ogrom czynników, które mogą wpływać na walutę danego kraju, takich jak przyczyny i skutki inflacji, a także środki zaradcze dostępne dla banku centralnego danego kraju oraz różnice stóp procentowych. Przedsiębiorca musi rozumieć podstawowe determinanty cykli koniunkturalnych w danym kraju i umieć analizować wskaźniki ekonomiczne. w tym (choć nie tylko) krzywe wydajności. PKB. CPI. dane dotyczące mieszkań, zatrudnienia i zaufania konsumentów. Ponadto przedsiębiorca musi być w stanie analizować zasady rachunkowości makroekonomicznej, takie jak poziom rezerw banków centralnych. aktualne nadwyżki i deficyty na rachunku kapitałowym, a także badanie przyczyn i skutków spekulacyjnych ataków na waluty, na przykład Bank of England. Walki z meksykańskimi i tajskimi walutami sprawiają, że interesujące są studia przypadku. Wreszcie przedsiębiorca musi również znać skutki geopolitycznych zawirowań na walutę kraju, takich jak konflikt na Krymie i późniejsze sankcje lobbowane przeciwko Rosji, a także skutki cen towarów na tzw. Dolarach towarowych. Na przykład zarówno dolar kanadyjski, jak i dolar australijski są podatne na zmiany cen towarów - mianowicie tych związanych z energią. Jeśli inwestor czuje, że ropa będzie dalej odczuwać spadki, może skrócić futures w CAD, lub obstawiać długi zakład w nadziei na odbicie ropy. Ponownie podstawowa analiza kontraktów futures na kursy walutowe dotyczy zawsze szerszego spojrzenia na świat i ogólnej relacji rynków. Przyjmijmy, że po sprawdzeniu technicznych i zmienności otaczającej przyszłość Greeces w strefie euro, przedsiębiorca zajmuje słabszą pozycję na EURUSD i decyduje się na skrócenie kontraktu czerwcowego na czerwiec. Spisał czerwcową umowę na 1.086, mając nadzieję, że euro straci na wartości przynajmniej w przypadku, gdy wsparcie krótkoterminowe będzie obowiązywać przed wygaśnięciem (około 1 072 60). Przy kontrakcie o wartości 125 000 euro, ma on otrzymać 134 ticków, lub 1675, jeśli jego transakcja zakończy się powodzeniem ((1,0860 - 1,07260) x 125000). Przy wymaganiu depozytu alimentacyjnego w wysokości 3100 USD x 1,10 (zasady CME wymagają 110 procent wymaganego depozytu zabezpieczającego dla transakcji spekulacyjnych), jego początkowa marża wynosiłaby 3410. Biorąc swój zysk w wysokości 1675 i dzieląc przez margines 3410, daje mu zysk z dźwignią 49 procent. Transakcje terminowe na rynku Forex, podobnie jak każda działalność spekulacyjna, są z natury ryzykowne. Przedsiębiorca musi przynajmniej mieć znajomość technicznej i makroekonomicznej wiedzy oraz znać unikatowe właściwości kontraktów i zasady dotyczące wymiany. Przejrzystość, płynność i mniejsze ryzyko niewypłacalności sprawiają, że handel na rynku forex jest atrakcyjny. Jednak przedsiębiorca musi szanować moc marży w zakresie zwiększania strat (jak również zysków), prowadzić niezbędną należytą staranność i posiadać odpowiedni plan zarządzania ryzykiem przed dokonaniem pierwszego obrotu. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Opracowano ekonomię keynesistyczną. Wydzielanie wolumenu na rynek kontraktów terminowych Chociaż wielu inwestorów wie, jak wykorzystać wielkość w analizie technicznej zapasów, interpretacja wolumenu w kontekście rynku kontraktów terminowych może wymagać większego zrozumienia, ponieważ przeprowadzono znacznie mniej badań nad wielkością transakcji. kontrakty terminowe. Poniżej przedstawiamy niektóre z rzeczy, które powinieneś wiedzieć, aby spojrzeć na wielkość na rynku kontraktów terminowych. Sprawozdania ilościowe Wielkość każdego kontraktu futures (w przypadku gdy pojedyncze umowy określają standardowe miesiące dostawy) jest szeroko podawana wraz z całkowitą wielkością rynku lub łączną wielkością wszystkich poszczególnych umów. Te dane liczbowe są podawane jeden dzień po danym dniu handlu, ale szacunki są regularnie księgowane przez cały bieżący dzień handlu. W przypadku niektórych zamówień takie szacunki mogą być księgowane tak regularnie, jak co godzinę. Wielkość i płynność Najbardziej podstawowym wykorzystaniem wolumenu na rynkach kontraktów terminowych jest analiza ich pod kątem płynności. Handlowcy kontraktów futures otrzymają najlepsze wypełnienia egzekucyjne, w których występuje największa płynność, która występuje w miesiącu najbardziej aktywnym pod względem wolumenu. Ponieważ jednak umowy wycofują się z drugiego miesiąca, handlowcy przenoszą swoje pozycje do najbliższego miesiąca dostawy, powodując naturalny wzrost wolumenu. Natomiast objętość spada w miarę zbliżania się daty dostawy. Patrząc na wielkość tylko jednego miesiąca dostawy, uzyskujemy jednowymiarowy obraz aktywności na rynku. Patrząc na całkowitą objętość: Tick Volume Traders musi przeanalizować wielkość agregatu wszystkich kontraktów, aby poddać analizie więcej niż jeden wymiar. Pomiar całkowitej wielkości będzie równoważyć wzorce zwiększania i zmniejszania udziału w zależności od nadchodzących i odchodzących poszczególnych miesięcy dostawy. Na warunkach giełdowych, wykorzystując całkowitą wielkość do uzyskania ogólnego obrazu rynku, należałoby zsumować wolumen wszystkich zasobów w podobnej grupie, być może dla konkretnej grupy przemysłowej. Wygładza to okresy, w których wielkość jednej konkretnej umowy była bardzo niska. Ponieważ całkowity wolumen może nie być natychmiast dostępny na rynku kontraktów terminowych, nawet jako szacunek śróddzienny, objętość tyknięcia jest używana jako substytut. Liczba tyknięć to liczba zmian w cenie niezależnie od wielkości, które wystąpiły w danym przedziale czasu. Powodem, dla którego wielkość tikania odnosi się do faktycznego wolumenu, jest to, że gdy rynki stają się bardziej aktywne, ceny zmieniają się tam iz powrotem częściej. Na przykład, dla wykresu 30-minutowych wzorców objętości, objętość znacznika każdego interwału (liczba znaczników w okresie 30 minut) można porównać do pierwszych 30 minut dnia i zapisać jako procent początkowej objętość kleszczy. W ten sposób ustala się wolumen bazowy dla dnia, do którego mogą być powiązane wszystkie kolejne tiki. Początek i koniec dnia Należy zauważyć, że objętość ma być skupiona na obu końcach dnia handlowego. Rano, zamówienia są wprowadzane na rynek wcześniej, ponieważ handlowcy reagują na wiadomości i wydarzenia z dnia na dzień, a także dane z poprzednich dni, które są obliczane i analizowane po zamknięciu. Koniec dnia jest aktywny, ponieważ handlowcy żonglują pozycją opartą na dzisiejszych ruchach cen. Cena zamknięcia jest zwykle najbardziej niezawodną wartością dnia. Wzory wykresów Objętość transakcji śróddziennych przedstawia typowe schematy wykresów, takie jak formacja z zaokrąglonymi dnami, przedstawiająca najniższą wartość późnym rankiem, gdy kupcy robią przerwy. Wzorce poszczególnych zagadnień mogą jednak różnić się od tych wzorców. Na przykład waluty europejskie wykazują więcej stałego wzrostu do późnego ranka, ze względu na powszechność europejskich inwestorów na rynkach w tym czasie. Aby uwzględnić takie wzorce, porównaj dzisiejszą 30-minutową objętość dla określonego okresu z poprzednią średnią wielkością dla tego samego okresu. Interpretacja wolumenu za pomocą Open Interest Open interest to wycena uczestników rynku kontraktów terminowych z wyróżniającymi się transakcjami. Otwarte oprocentowanie jest wartością netto wszystkich otwartych pozycji na jednym rynku lub kontrakcie i przedstawia skalę wolumenu możliwą na tym rynku. Rynek o małej liczbie kontraktów dziennie, ale także duże otwarte zainteresowanie, informuje przedsiębiorcę, że jest wielu uczestników, którzy wejdą na rynek tylko wtedy, gdy cena będzie odpowiednia. Nowe zainteresowanie rynkiem przynosi nowych kupujących lub sprzedających, co zwiększa wartość otwartych pozycji. Kiedy odsetki otwarte rosną wraz z odpowiednio szybkim wzrostem cen, więcej podmiotów gospodarczych prawdopodobnie wprowadza długie pozycje. To powiedziawszy, dla każdego nowego nabywcy kontraktu terminowego musi być nowy sprzedawca. ale sprzedawca prawdopodobnie będzie szukał pozycji przez kilka godzin lub dni, mając nadzieję na czerpanie korzyści z wzlotów i upadków ruchu cenowego. Otwarte odsetki są przyznawane podmiotowi zajmującemu się pozycją. ale taki przedsiębiorca chce utrzymać pozycję długą przez znacznie dłuższy czas. Jeśli ceny będą nadal rosły, Longs będą w stanie utrzymać swoją pozycję przez dłuższy czas, podczas gdy szorty będą częściej zmuszane do opuszczenia swoich pozycji. Niektóre zasady interpretacji zmian wolumenu i otwartego zainteresowania na rynku kontraktów terminowych są następujące: rosnąca liczba i rosnące zainteresowanie są potwierdzeniem trendu. Rosnąca liczba i spadające zainteresowanie sugerują likwidację pozycji. Spadek wolumenu i rosnące zainteresowanie wskazują na okres powolnej akumulacji. Spadek wolumenu i spadające zainteresowanie pokazują fazę przeciążenia. Wolumeny i otwarte odsetki mogą być używane w praktyczny sposób do kierowania tymi transakcjami w następujący sposób: Otwarte zainteresowanie wzrasta w okresie wykazywanego trendu. Podczas fazy akumulacji. Objętość może się zmniejszyć podczas budowania otwartych odsetek, ale ilość razy sporadycznie rośnie. Rosnące ceny i malejąca wielkość lub otwarte zainteresowanie wskazują na oczekującą zmianę kierunku. Te zasady mają jednak wyjątki, szczególnie w dniach lub w czasie, gdy objętość powinna różnić się od normy. Na przykład objętość jest zwykle lżejsza w pierwszym dniu tygodnia, w dniu poprzedzającym święto i podczas całego okresu letniego. Również objętość może być większa w piątki i poniedziałki w czasie trendów na rynku. Likwidacja pozycji często ma miejsce przed weekendem, a pozycje są ponownie wprowadzane w pierwszym dniu tygodnia. Ostatecznie wolumen jest większy w potrójny dzień witch, kiedy kontrakty futures na indeksy giełdowe, opcje na indeksy giełdowe i opcje na akcje wygasają w tym samym dniu. Wartość końcowa Wolumen i otwarte odsetki są integralnymi środkami do kierowania decyzjami handlowymi na rynkach kontraktów terminowych, ale jak zwykle, te wskaźniki powinny być brane pod uwagę w odniesieniu do wydarzeń na rynkach zewnętrznych. Aby uzyskać najbardziej przejrzysty obraz warunków rynkowych, należy wziąć pod uwagę jak najwięcej czynników. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska.